Информационные системы и математические методы в экономике
Электронный научный журнал
Вход в Личный портфель
О журнале Номера журнала Поиск Правила для авторов  
Главная / Номера журналов /№ 3, 2011

Физико-математические науки
Обзор методов построения сценариев для целей стресс-тестирования
Ивлиев С.В. 1, Ефремова Т.А. 1

1. Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь

Файл   

Резюме:

Представлен обзор основных методов построения стрессовых сценариев в целях риск-менеджмента финансовых институтов. Основное внимание уделено алгоритмическим методам генерации. Приведены результаты применения математического аппарата копул для построения гипотетического сценария по двум риск- факторам.

Библиографическая ссылка

Ивлиев С.В. 1, Ефремова Т.А. 1 Обзор методов построения сценариев для целей стресс-тестирования // Информационные системы и математические методы в экономике. – 2011. – № 3;
URL: www.es.rae.ru/ismme/118-304 (дата обращения: 23.11.2024).

Код для вставки на сайт или в блог
Просмотры статьи

Сегодня: 297 | За неделю: 297 | Всего: 297

Комментарии (0)
Сайт работает на RAE Editorial System