Резюме:

В процессе своей эволюции структура финансового рынка претерпела серьезные изменения, особенно с переходом современных бирж к электронным торгам и появлением систем высокочастотной и алгоритмической торговли. Данный процесс привел к существенному усложнению типологии рыночных участников и их стратегий поведения. В статье рассматривается один из подходов к построению классификации участников на основе процедуры двухступенчатой кластеризации, позволяющий дать первичное представление об экосистеме финансового рынка.

Арбузов В.О. ¹, Ивлиев С.В. ¹, Никулин М.Б. ² Кластеризация участников рынка на основе микроструктурных данных // Информационные системы и математические методы в экономике. – 2011. – № 3;
URL: www.es.rae.ru/ismme/118-302 (дата обращения: 02.04.2025).

Сегодня: 350 | За неделю: 350 | Всего: 350

Комментарии (0)