Резюме:

Исследование посвящено проблеме построения прогнозов, используемых на рынке Forex. Предложена методика, позволяющая повысить точность прогнозирования валютных курсов, оперативность вычислений которой пригодна для использования на торговых терминалах. Теоретическими посылками для построения предлагаемых моделей являются исследования McCulloch, Pitts, Saidane, Ghiassi. Во вводной части приведены основные понятия теории нейронных сетей, многоуровневых персептронов и динамических искусственных нейронных сетей DAN2. Построенные модели протестированы на динамике курса GBPUSD за 2012 г.

Ключевые слова: рынок Forex, прогнозирование, валютный курс, торговые терминалы, нейронные сети, многоуровневые персептроны, DAN2

А.А. Кокшарова ¹, Д.Б. Шумкова ¹ Прогнозирование финансовых рынков с использованием искусственных нейросетей // Информационные системы и математические методы в экономике. – 2012. – № 5;
URL: www.es.rae.ru/ismme/119-327 (дата обращения: 03.04.2025).

Сегодня: 366 | За неделю: 366 | Всего: 366

Комментарии (0)