Резюме:

Рассмотрены основные свойства и природа фракталов, возможности их применения в повседневной жизни, а также преимущества фрактального подхода при моделировании финансовых рынков. Будут разобраны основные стохастические модели временных рядов и на примере курса доллара будет построена фрактальная ARIMA лог-приростов, определение которой будет основано на фрактальном R/S-анализе размерности графика курса доллара. Будет дана также интерпретация показателя Хёрста – результата R/S-анализа, позволяющего судить о возможности прогнозирования исследуемого финансового инструмента.

Ключевые слова: фрактал, фрактальный подход, моделирование финансовых рынков, стохастические модели, ARIMA, R/S-анализ, показатель Хёрста

Прудский М.В. ¹ Фрактальный анализ финансовых рынков // Информационные системы и математические методы в экономике. – 2012. – № 5;
URL: www.es.rae.ru/ismme/119-331 (дата обращения: 28.04.2024).

Сегодня: 193 | За неделю: 193 | Всего: 193

Комментарии (0)