Стресс-тестирование доходности кредитно-депозитного портфеля банков в российских органах банковского надзора - Физико-математические науки - Информационные системы и математические методы в экономике

Физико-математические науки

Стресс-тестирование доходности кредитно-депозитного портфеля банков в российских органах банковского надзора

Кузнецов К.Б. ¹, Шимановский К.В. ¹

1. Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь

Рассматриваются вопросы оценки доходности кредитных организаций в моделируемых стрессовых ситуациях. Производится обзор современных международных подходов к решению данной задачи. Предлагается собственный метод оценки прибыли кредитно- депозитного портфеля, базирующийся на данных банковской отчетности. Для решения задачи используется стандартный экономико-математический аппарат: линейная регрессия, теория матриц, динамические модели.

Библиографическая ссылка

Кузнецов К.Б. ¹, Шимановский К.В. ¹ Стресс-тестирование доходности кредитно-депозитного портфеля банков в российских органах банковского надзора // Информационные системы и математические методы в экономике. – 2011. – № 3;
URL: www.es.rae.ru/ismme/118-306 (дата обращения: 05.05.2024).

Код для вставки на сайт или в блог