Информационные системы и математические методы в экономике
Электронный научный журнал
Вход в Личный портфель
О журнале Номера журнала Поиск Правила для авторов  
Главная / Номера журналов /№ 3, 2011

Физико-математические науки
Идентификация рыночных шоков в ценах российских акций
Ивлиев С.В. 1, Фролова М.С. 2

1. Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
2. ЗАО «Прогноз», Пермь

Файл   

Резюме:

Представлены результаты эмпирического исследования, посвященного идентификации экстремальных событий в ценах российских акций. Поиск экстремальных событий осуществлялся на 3 уровнях анализа, соответствующих различным шкалам времени: часы, минуты, секунды/тики. Результаты, полученные в ходе исследования, представляют собой информационную базу для дальнейшего изучения природы шоковых явлений

Библиографическая ссылка

Ивлиев С.В. 1, Фролова М.С. 2 Идентификация рыночных шоков в ценах российских акций // Информационные системы и математические методы в экономике. – 2011. – № 3;
URL: www.es.rae.ru/ismme/118-305 (дата обращения: 05.05.2024).

Код для вставки на сайт или в блог
Просмотры статьи

Сегодня: 185 | За неделю: 185 | Всего: 185

Комментарии (0)
Сайт работает на RAE Editorial System