Информационные системы и математические методы в экономике
Электронный научный журнал

Экономические науки
Фрактальный анализ финансовых рынков
Прудский М.В. 1

1. Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь

Резюме:

Рассмотрены основные свойства и природа фракталов, возможности их применения в повседневной жизни, а также преимущества фрактального подхода при моделировании финансовых рынков. Будут разобраны основные стохастические модели временных рядов и на примере курса доллара будет построена фрактальная ARIMA лог-приростов, определение которой будет основано на фрактальном R/S-анализе размерности графика курса доллара. Будет дана также интерпретация показателя Хёрста – результата R/S-анализа, позволяющего судить о возможности прогнозирования исследуемого финансового инструмента.

Ключевые слова: фрактал, фрактальный подход, моделирование финансовых рынков, стохастические модели, ARIMA, R/S-анализ, показатель Хёрста


Библиографическая ссылка

Прудский М.В. Фрактальный анализ финансовых рынков // Информационные системы и математические методы в экономике. – 2012. – № 5;
URL: www.es.rae.ru/ismme/119-331 (дата обращения: 10.07.2020).


Код для вставки на сайт или в блог

Сайт работает на RAE Editorial System