Информационные системы и математические методы в экономике
Электронный научный журнал

Физико-математические науки
К вопросу о моделировании прибыльности банков в стрессовых ситуациях
Кузнецов К.Б. 1, Шимановский К.В. 1

1. Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь

Резюме:

Рассматриваются альтернативные процентным доходам источники прибыли банков в стрессовых ситуациях: валютная деятельность, операции с ценными бумагами, комиссионные доходы и прочие. Предлагаются собственные методы оценки потенциальной прибыли для моделируемых кризисных событий. При решении задачи используется современный экономико-математический аппарат: линейная регрессия, GAP-анализ и VaR-оценки.


Библиографическая ссылка

Кузнецов К.Б., Шимановский К.В. К вопросу о моделировании прибыльности банков в стрессовых ситуациях // Информационные системы и математические методы в экономике. – 2011. – № 3;
URL: www.es.rae.ru/ismme/118-307 (дата обращения: 10.07.2020).


Код для вставки на сайт или в блог

Сайт работает на RAE Editorial System