Информационные системы и математические методы в экономике
Электронный научный журнал

Физико-математические науки
Стресс-тестирование доходности кредитно-депозитного портфеля банков в российских органах банковского надзора
Кузнецов К.Б. 1, Шимановский К.В. 1

1. Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь

Резюме:

Рассматриваются вопросы оценки доходности кредитных организаций в моделируемых стрессовых ситуациях. Производится обзор современных международных подходов к решению данной задачи. Предлагается собственный метод оценки прибыли кредитно- депозитного портфеля, базирующийся на данных банковской отчетности. Для решения задачи используется стандартный экономико-математический аппарат: линейная регрессия, теория матриц, динамические модели.


Библиографическая ссылка

Кузнецов К.Б., Шимановский К.В. Стресс-тестирование доходности кредитно-депозитного портфеля банков в российских органах банковского надзора // Информационные системы и математические методы в экономике. – 2011. – № 3;
URL: www.es.rae.ru/ismme/118-306 (дата обращения: 10.07.2020).


Код для вставки на сайт или в блог

Сайт работает на RAE Editorial System