Информационные системы и математические методы в экономике
Электронный научный журнал

Физико-математические науки
Идентификация рыночных шоков в ценах российских акций
Ивлиев С.В. 1, Фролова М.С. 2

1. Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь
2. ЗАО «Прогноз», Пермь

Резюме:

Представлены результаты эмпирического исследования, посвященного идентификации экстремальных событий в ценах российских акций. Поиск экстремальных событий осуществлялся на 3 уровнях анализа, соответствующих различным шкалам времени: часы, минуты, секунды/тики. Результаты, полученные в ходе исследования, представляют собой информационную базу для дальнейшего изучения природы шоковых явлений


Библиографическая ссылка

Ивлиев С.В., Фролова М.С. Идентификация рыночных шоков в ценах российских акций // Информационные системы и математические методы в экономике. – 2011. – № 3;
URL: www.es.rae.ru/ismme/118-305 (дата обращения: 10.07.2020).


Код для вставки на сайт или в блог

Сайт работает на RAE Editorial System