Информационные системы и математические методы в экономике
Электронный научный журнал

Физико-математические науки
Обзор методов построения сценариев для целей стресс-тестирования
Ивлиев С.В. 1, Ефремова Т.А. 1

1. Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь

Резюме:

Представлен обзор основных методов построения стрессовых сценариев в целях риск-менеджмента финансовых институтов. Основное внимание уделено алгоритмическим методам генерации. Приведены результаты применения математического аппарата копул для построения гипотетического сценария по двум риск- факторам.


Библиографическая ссылка

Ивлиев С.В., Ефремова Т.А. Обзор методов построения сценариев для целей стресс-тестирования // Информационные системы и математические методы в экономике. – 2011. – № 3;
URL: www.es.rae.ru/ismme/118-304 (дата обращения: 10.07.2020).


Код для вставки на сайт или в блог

Сайт работает на RAE Editorial System